Optimalisasi Penggunaan Periode Simple Moving Average (2)

dunkz's picture

Sebenarnya artikel ini adalah lanjutan dari artikel-artikel sebelumnya. Pada tulisan kali ini saya akan mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang berceceran.

 

Mengoptimalkan Shorter SMA Period

Ada beberapa fondasi yang digunakan untuk penulisan artikel kali ini, yaitu:

  1. Artikel saya mengenai outlook IHSG selama 24 tahun terakhir di sini: "Apakah Investasi Anda Menguntungkan? coba cek lebih cermat". Kesimpulan: IHSG berkinerja kurang baik apabila dinyatakan dalam US dollar ataupun jika disesuaikan dengan inflasi.
  2. Berdasarkan kesimpulan poin 1, maka ada baiknya kita bertindak agar nilai investasi kita bisa berkinerja lebih baik lagi. Hal tersebut saya tuliskan pada artikel berikut: "Apakah Investasi Anda Menguntungkan? (2) - Apakah Technical Analysis Bisa Diandalkan?" . Kesimpulan: Penggunaan metode Simple Moving Average (SMA) dengan periode 37 hari memberikan kinerja yang lebih baik daripada metode Buy n Hold. Penggunaan SMA 37 sendiri adalah berdasarkan tulisan: "Optimalisasi Penggunaan Periode Simple Moving Average" di mana periode optimal didapatkan pada SMA 37.

Poin 2 memberikan rasa penasaran tersendiri. Ada satu kelemahan pada artikel mengenai optimalisasi SMA yang juga telah disampaikan oleh bro Passion4U, yaitu mengenai jumlah SMA yang diperlukan. Pada artikel tersebut saya hanya mensimulasikan SMA 37. Jika harga closing memotong garis SMA 37 ke atas, maka kita melakukan pembelian. Demikian pula sebaliknya. Garis harga merupakan SMA 1.

Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang terjadi jika kita mengkombinasikan 2 garis SMA? Kita coba mengganti garis harga (SMA 1) dengan nilai periode SMA yang lebih optimal.

Hasilnya adalah sbb:

 

 

 

Terlihat bahwa SMA 37 akan lebih optimal jika digabungkan dengan SMA 6. Jika dibandingkan dengan metode Buy n Hold & SMA 37 (sendiri), hasilnya adalah sbb:

 

 

 

Terlihat bahwa dengan mengkombinasikan SMA 37 dengan SMA 6 didapatkan perbaikan yang signifikan. Annualized return naik dari 205% ke 883% atau lebih dari 8 kali lipat. Hal penting lainnya adalah jumlah transaksi. Dengan kombinasi SMA 37 dengan SMA 6, maka jumlah transaksi turun dari 158 menjadi hanya 78 transaksi.Artinya kita hanya perlu melakukan transaksi 3 kali per tahun.

Hal menarik lainnya adalah perbandingan jumlah transaksi yang untung terhadap keseluruhan transaksi naik dari 30% menjadi 49%.

 

Capture pada beberapa "event" IHSG

Krisis Moneter 1997

Krismon 1997 mau tidak diakui merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. IHSG jatuh dari titik tertingginya di 700 menuju 260. 

Terlihat bahwa MA memberikan sinyal jual sesaat sebelum IHSG jatuh dalam pada bulan Juli 1997. Sinyal ini sangat penting karena dengan adanya sinyal tersebut kita dapat terhindar dari potensi loss sebesar 50%.

 

Gonjang-ganjing politik 2000 - 2003

Pada periode ini suasana politik serba tidak jelas dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja IHSG.

Tampak bahwa MA berulangkali memberikan warning jika IHSG akan turun lebih dalam.

 

IHSG Great Bull 2003 - 2007

Inilah mungkin salah satu periode yang bisa disebut dengan "IHSG Great Bull". IHSG terbang dari 300 an pada tahun 2003 mencapai puncak tertingginya di 2840 pada tahun 2007 (naik hampir sekitar 10 kali lipat). 

Terlihat bahwa MA tidak hanya memberikan sinyal beli secara konsisten seiring dengan kenaikan IHSG namun juga peringatan akan adanya kejatuhan. Contohnya adalah sinyal jual yang diberikan pada bulan Agustus 2007 yang dapat menghindarkan kita dari kejatuhan IHSG sebesar 300 poin.

 

Global Crisis 2008

Tidak dinyana setelah IHSg naik secara fantastis sampai dengan tahun 2007, krisis global mengahdang di depan mata yang diawali oleh krisis perumahan di AS. IHSG terjun dari puncak tertingginya di 2800 menuju 1100 hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.

MA telah memberikan sinyal jual pada bulan Juni 2008 saat IHSG berada di level 2400 sebelum akhirnya jatuh terpuruk ke level 1000 hanya dalam 4 bulan setelahnya.

Hal mencolok lainnya adalah keluarnya sinyal beli pada bulan Maret 2008 saat IHSG berada di level 1300 yang akhirnya naik terus sampai dengan level 2450.

Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda lalu, MA kembali memberikan sinyal jual. Apakah ini akurat atau hanyalah false signal?

 

Comments

Mana lebih tinggi

Raissa Almira Rusmansyah's picture

Bro Dewa,
Mana lebih tinggi return investasi dengan DCA atau
dengan SMA atau kombinasi keduanya ya ?
Mohon sarannya, terima - kasih.

Kombinasi juga bagus

DewAsmara's picture

Saya rasa kombinasi keduanya juga bagus, DCA nyicil tiap bulan untuk reguler, lumpsum pakai/tehnik SMA/centang hijau pas lagi ada uang lebih sekedar nambahin bukan bagian utama.

Masalahnya begini, pada saat market sedang sideways maupun menurun, DCA memberikan risiko paling rendah sekaligus biaya termurah.

Sedangkan Lumpsum hanya bagus saat market sedang bullish.

penghasilan musiman

aswan's picture

Untuk karyawan berpenghasilan tetap mungkin dca ok, tp bagaimana dgn karyawan berpenghasilan musiman kayak ane?he he he

Part Timer, Project Based, Musiman

DewAsmara's picture

Untuk part timer, project based, dan musiman, ini kasusnya sama seperti saya. Jadi lebih cocok tipe lumpsum saat market terkoreksi seperti sekarang. Uangnya ditabung saja dulu di reksadana pasar uang, sesudah penuh atau market koreksi baru masuk ke reksadana saham.

Tentu saja, anda sebelum menabung untuk di investasikan, anda harus membuat dulu perencanaan keuangan yang rapih dan matang, misalkan penghasilan yang anda terima, berapa yang anda akan konsumsi, berapa yang anda harus sisihkan untuk nanti di investasikan. Untuk penghasilan tidak tetap, rencanakan konsumsi untuk setidaknya 6 bulan, sebagai cadangan kalau kalau sepi orderan / pekerjaan.

Indikator top markotop

keblug's picture

Sebagai nubie RD, saya selama ini bisa dibilang invest buta saja. asal tiap bulan bisa nabung kecil2an. pilihannya juga RDPT. yg paling aman.
Berhubung sekarang punya akses ke indikator bursa Portalreksadana, pengen nyobain RDS. Tapi saya ada pertanyaan nih.

Bagaimana menyesuaikan kebiasaan beli RD tiap bulan dengan indikator?
misalnya pas tanggal beli RD ternyata ada silang merah, dana yang sudah saya siapkan itu apa sebaiknya dihold saja di tabungan biasa nunggu centang hijau? atau bagaimana?
mohon pencerahan mentor dan senior di sini :)

Terserah anda

DewAsmara's picture

Jawabannya sangat subyektif ya, terserah anda, apakah mau disiplin DCA atau timing based berdasarkan indikator. Paling efisien sebenarnya auto debet tiap bulan di akhir bulan, biasanya akhir bulan bursa tidak pada puncaknya, agak turun sedikit karena umumnya banyak yang tarikin di akhir bulan. Jadi disiplin DCA di akhir bulan memberikan keuntungan tersendiri. Supaya gampang set di tiap tanggal 28 saja, karena ada bulan Februari yang hanya mentok di tanggal 28/29.

Main tiap market correction sebenarnya agak berbahaya, karena even Warren Buffet tidak benar-benar main di kala koreksi pasar, dia juga kombinasi dengan growth opportunity, jadi untuk pemain awam, saya sarankan main DCA secara disiplin saja.

terimakasih pak DewAsmara

rikana's picture

terimakasih opininya pak Dewa. saya baru ikut investasi RDS ini. belum ada 1 tahun. selama ini saya DCA tapi tidak menetapkan tanggal artinya tidak auto debet. tapi saya disiplin setiap bulan saya invest dengan jumlah yang sama. memang pasar tidak bs diprediksi ya. kadang saya hold menunggu turun, eh malah naik :) berarti lebih baik DCA atau auto debet akhir bulan ya pak. mungkin saya tidak akan auto debet rekening, tapi akan invest sendiri di akhir bulan.

keuntungan vs fee swing jual beli

eiscell's picture

maaf suhu2.. saya newbie bget.. kayaknya metode swing hanya berlaku bwt RD yg MInya tidak mengenakan fee penjualan 2.5% ya... tp kayake kok gak ada kecuali dana melewati 6bln... jd kalau di itung2 saat mau swing musti minimal plus fee 2.5 +0.5 % alias 3% belum lg ditambah fee transfer jk rekening beda bank ... yg berkisar 2x10rb.. jd kayaknya kalau mau swing GAIN minimum sktr 5%an .. cmiiw

Mohon Pencerahannya

edi_ismanto's picture

Saya ikut Danareksa Mawar konsumer 10 dari PT Danareksa milik pemerintah. Masalahnya saya tidak bisa membuat grafik IHSG atau grafik danareksa yang mereka jual karena mereka tidak menyediakannya. Saya mohon saran/masukan dari bapak atas masalah ini.
terima kasih

Centang Ijo datang lagi?

tarto's picture

Mau tembus 3700 nih.
Centang ijo akankah dia datang lagi dalam waktu deket ini?
Apakah ini trending atau sideways?
Ayo pencerahannya.

Hati-hati

DewAsmara's picture

Saya rasa, sebaiknya para investor reksadana saham berhati-hati, meskipun sudah rebound nyaris menyentuh 3700, tapi indikator masih belum menunjukan tanda-tanda masuk pasar. Memang para pemain saham kelas trader sudah banyak yang koleksi portfolio, tapi mereka adalah pure pemain bukan investor jangka panjang.

Sebab analisa fundamental justru menunjukan gejolak yang lebih hebat lagi kemungkinan bisa terjadi. Kita harapkan saja, seandainya Yunani default (hampir pasti), bisa default secara baik-baik, artinya ada upaya reschedule hutang secara baik-baik dan ada penyelesaian hair cut hutang which is kemungkinan itu yang akan terjadi.

Untuk memastikannya, masuk lah ke finance.yahoo.com, cari ^JKSE, klik gambar grafiknya, terus masukan indikator tehnical SMA secara berurutan dari mulai 6, 37, dan 60. Lalu masuk ke perhitungan YTD (year to date). Anda bisa lihat, meskipun kurva SMA 6 dengan SMA 37 mulai berdekatan, akan tetapi SMA 60 masih menjauh dari SMA 37. Jadi tanda-tanda bottoming out belum terjadi. Bisa saja ini naik sesaat sebelum jatuh lagi, seperti pattern W yang terjadi tanggal 8 September 2011 menjelang kejatuhan yang dalam.

Indikatornya ganti?

tarto's picture

Indikatornya 6 dan 37
atau sudah ganti 6, 37 dan 60

Masih 6 dan 37

DewAsmara's picture

Indikator masih tetap 6 dan 37. 60 hanya tambahan saja untuk melihat big picture arah bursa. Gak dipakai juga gak apa-apa.

Mohon pencerahan.

nelson ekel's picture

Pengertian saya:

SMA sendiri kan menggambarkan momentum trading pemain pasar.

Didapatnya SMA 6 dan 37 dikarenakan secara PAST PERFORMANCE IHSG, harga yang terbentuk setelah melewati SMA 6 dan 37 momentumnya cukup kuat, kurang lebih 400 poin (dari dasarnya pas potongan pertama, sampai top atau kira2 saat2 koreksi) dan secara historis (liat artikelnya mas dunx) itu memberikan imbal balik yang paling tinggi, bila dibandingkan kita memakai pedoman kombinasi SMA lain.

Mohon pencerahan untuk pemula mas DewAsmara, bagaimana kita dapat menggunakan SMA 60 sebagai pembanding tambahan?

trims

Metode yg lain

DewAsmara's picture

SMA 60 itu metode lain dari SMA 30 & 60 untuk menentukan pembalikan arah bursa secara kuat. Tapi kalo untuk kecepatan dan keakuratan pengukuran lebih cepat memang memakai 6 dan 37. Makanya saya bilang, hanya tambahan saja untuk mengukur bias pergerakan SMA 6. Standar biasanya 25, 50, 75 tapi bursa kita tidak cocok memakai angka 25, 50, 75. Lebih bagus pakai 6 dan 37, untuk baris ke tiga nya bisa memakai angka lain.

itu program apa?

kevin.sugiarto's picture

kk maaf tanya, saya masih pemula nih, kok kren ya ada program kayak gitu, kira2 itu di download dmn? thx. tolong dibalas yaaa...

bro dunk yth, salam

salim agus's picture

bro dunk yth, salam hangat...
bro, saya lg bimbang bro, ada dana tp msh bingung mw tak masukin ke panin dana maksima dg (buy and hold)atawa schorder dana istimewa dg(swing), secara kalo di panin sy lihat kemampuan untuk menahan harga pas turun bagus bro, n schorder bwt di sing jg hemat fee, minta advice nya bro ttg kedua rd tsb, soalnya ane butuh return max, min risk...oiya bro, ane pgnnya nge swing kyk bro, oiya bro btw MI apa ambil semua untung dr pembagian deviden atau investor RD jg dikasi bagian.... mhn di bls bro.... mkch sblmnya...
oiya bro bgmn menurut bro ttg RD diatas plus metode yg sy gunahkan.... apa panin dpt di swich? soalnya aq di daerah bro jauh dr kota, kalo scjordr kan mending bisa di swich di commbank.... kalo panin dana maksima bisa di swich g bro? caranya gmn? hehe mf kpnjngn....

review

salim agus's picture

bro dunk yth, salam hangat...
bro, saya lg bimbang bro, ada dana tp msh bingung mw tak masukin ke panin dana maksima dg (buy and hold)atawa schorder dana istimewa dg(swing), secara kalo di panin sy lihat kemampuan untuk menahan harga pas turun bagus bro, n schorder bwt di sing jg hemat fee, minta advice nya bro ttg kedua rd tsb, soalnya ane butuh return max, min risk... oiya bro btw MI apa ambil semua untung dr pembagian deviden atau investor RD jg dikasi bagian.... mhn di bls bro.... mkch sblmnya...

Metode Menentukan MA 6 & 37

roymarten's picture

Hi Mas Dunk'z

Salam kenal, artikel yang menarik mengenai MA 6 & 37, pertanyaan saya metode apa yang mas pakai sehinga jatuh pada kesimpulan 6 & 37 ya? Apakah menggunakan software tertentu (pakai fitur apa?).

Pertanyaan ini menarik minat saya, seandainya saya memiliki informasai menegnai harga penutupan harian di Bursa vietnam misalnya, bagaimanakah caranya saya dapt menentukan MA dengan return tertinggi (sehingga bisa dapat MA 6 & 37 untuk kasus di Indonesia).

Mohon pencerahannya mas...

Thanks before

saya juga tertarik mas...

yoebie's picture

saya juga tertarik mas... kalau boleh, bagi-bagi ilmunya yach

iya nih suhu.. penasaran juga

kodokgoreng's picture

iya nih suhu.. penasaran juga nih dapetin itu chart...
pake excel bisa ga ya... ^^

mohon info tambahan

firdaus_panangian's picture

rekans, sebelumnya salam kenal, saya anggota baru di situs ini. Sy baru buka schroder - dana terpadu II (baru 2 bulan lalu). Top up bulanan via bank mandiri. Untuk panduan yang disampaikan mr. dunkz's, kalau sy tidak salah, transaksi adalah 1 hari stl info dari TA (MA) ada..nah, apakah kita langsung melakukan jual/beli sesuai dengan sinyal? Mohon saran rekans....

SMA 6 & 37

GOLDEN DOG's picture

Salam kenal, selama ini saya one shot investor, mau coba 2 nge-swing setelah sempat jatuh tahun kemaren. cuma sekarang masih ragu2 juga (maklum pengetahuan terbatas & gak ada background ekonomi)
yang ingin saya tanyakan: bukannya hari ini seharusnya sudah centang hijau? kok masih silang merah yah? apa sya salah hitung?

indikator bursa

2N5's picture

Mohon pencerahan dari suhu2 sekalian: kalau lihat indikator bursa hari ini, sudah waktunya siap2 untuk masuk lagi ya...? kecuali besok IHSG "gabruk" lagi...
Terima kasih.

Terlanjur basah

cak andira's picture

Saya sudah terlanjur top up RD di Mitras, PNM Ekuitas Syariah, Fortis Ekuitas dan Fortis Infrastruktur Plus. Bagaimana ya peluangnya kalau dilepas pada 5 bulan ke depan. Saat ini kebetulan saya sedang ada dana sisa, apakah saya top-up khan ke RD tersebut atau istrihat sejenak ya. Sales Commonwealth sih nyaranin untuk top up. Tapi saya ragu, karena saran mereka sebulan lalu, meleset. Saya top up khan saat NAB (fortis ekuitas) sedang tinggi, yang ternyata anjlok seperti sekarang. Mohon pencerahan para senior, karena saya benar-benar newbie yang tertular virus portal ini. Saya belum pernah melepas RD.

top up?

budiman japar's picture

cak andira, dulu saya juga seperti anda, top up tanpa memperhatikan grafik atau tanda apapun juga, kalau ada uang top up. itu saya lakukan hingga 6 tahun, ternyata imbal hasilnya tidak memuaskan. Lalu melalui portal ini saya belajar dari bro dunk, passion4u dan teman-teman lainnya, di dapat kesimpulan bahwa hasil yang kita peroleh TERNYATA akan lebih baik kalau kitapun ikut TRADING berdasarkan beberapa indikator seperti misalnya SMA. Coba cak andira baca-baca lagi tulisan bro dunk dan bro passion, semoga bermanfaat.

@autogebet : URGENT perbaikan YTD feature indicator bursa

Passion4U's picture

Bro gebet ...

ane baru ngeh setelah ngebaca salah satu komentar dari pembaca portal reksadana. Sepertinya ada yang perlu diperbaiki di feature indicator bursa khususnya dalam mode YTD (Year To Date).
Sepertinya YTD sekarang cuma menghitung MA 6 & 37 yang berasal dari data YTF (dalam hal ini awal januari - sekarang), sehingga di awal januari tidak ada MA 6 & MA 37 yang kelihatan ... karena logicnya menganggap datanya belum lewat dari 6 atau 37 hari sehingga garis MA-nya belon bisa dibikin ... padahal data november, december tahun sebelumnya khan udah ada bro ... jadi seharusnya bisa di calculate dong ... so ada sedikit yang harus bro benahi di sisi logicnya ...

cara pembuatan grafik yang benar bisa bro lihat disini.

di chart yahoo finance ini bro bisa lihat bahwa MA 6 & 37 udah deket banget dan MA 6 & 37 sudah tergambar sejak hari pertama ...
sementara di chart indicator bursa (YTD) MA 37-nya belon kelihatan (kemungkinan besar karena logicnya menghitung belum 37 hari kerja sejak awal tahun 2010), sementara kalo pake chart 1 Year indicator bursa sepertinya udah bener ...
So please diperbaiki ya bro ... (takut banyak misleading)
btw untuk indicator bursa boleh nggak dipasang untuk 6 bulan juga ... soalnya ane paling sering lihat yang 6 bulan dulu as a start sebelon lari ke yang lebih jauh (1 year or 2 year)

Red Cross!!

autogebet's picture

wow tanda silang merah!

ok bro Passion, problem noted. krn utk memperbaiki sedikit perlu memikirkan algoritma yg lbh optimal, smtr ini sy buat default tampilan 1YR aja. ini lagi kejar tayang tesis nih, akan kuupgrade habis maret ya :D

*saatnya beli saat obral*

have fun ...

Passion4U's picture

betul bro ... shortcutnya ya matiin aja dulu feature YTDnya hehehe (biar nggak misleading) paling matanya pada jereng aja ngelihatin chart 1 YR yang kecil-kecil itu hehehe ...
saat sekarang disebut sebagai periode koreksi sehat IHSG (MA sudah tembus dan trendline juga sudah duluan tembus beberapa saat yang lalu), ane perlu posting ini di sini, soalnya ane baca koran hari ini kayaknya kok beritanya serem amat : asing keluar sekian T (padahal asing keluar masuk itu biasa aja ... ane malahan dulu suka bikin komparasi buy sell asing dengan chart IHSG hehehe), bursa dalam posisi terendah di 2010 (ya iyalah ... tapi coba bandingin sama periode akhir 2009, we will look much better), credit rating indonesia mulai menurun, dsb.
Believe me, berita memang cenderung bombastis begitu, kalo ada koreksi aja beritanya serem-serem, kalo lagi naik beritanya bagus banget ... makanya ane suka berpaling dari crowded berita diluar sana dan menyepi dalam naungan chart ... ane percaya chart selalu punya cerita yang jujur dan objective.
Kalo ane melihat saat ini IHSG cenderung pada periode koreksi yang wajar dan sangat sehat buat IHSG, ingat IHSG kita sudah naik dari 1100 ke 2600-an, masak nanjak terus sich ... udah saatnya kita sekarang istirahat dulu ... Justru kalo IHSG koreksi, saya optimis tahun ini IHSG akan bisa naik lagi mendekati 2800 and hopefully 3.000. Tanpa koreksi hal itu akan susah dicapai ...
so ... mari kita nikmati saat ini sambil ngopi-ngopi ... saat yang terbaik, adalah saat kita melihat bursa jatuh dan kita tahu bahwa kita bisa beli lagi nanti di harga yang lebih rendah dan mengetahui bahwa kita nanti bisa jual lagi di harga yang tinggi. Mari kita nikmati hidup dan selalu waspada jika tanda beli muncul lagi nanti hehehe ...

Waspadai Sideways Trap ...

Passion4U's picture

Walaupun beberapa hari terakhir market sudah memberikan sinyal awal untuk memulai koreksi sehat, namun perkembangan terakhir bisa saja menunjukkan bahwa ini bisa saja bearish trap.
Memang sangat susah bergerak dalam market yang masih dalam ujung keputusan (di satu sisi sinyal positif udah tipis, tapi ogah juga turun banyak ... ane sich ngarepin market koreksi yang agak lumayan sehingga trendnya lebih mudah diikuti). Oleh karena itu sangatlah bijaksana bagi kita untuk mewaspadai kemungkinan jebakan sideways ...
Dalam kondisi market cenderung sideways, MA bergerak lagging (telat ngasi sinyal). Market saat ini gonjang ganjing ... mengikuti perkembangan regional yang moodnya masih naik turun atas restrukturisasi utang Yunani.
FYI ane minggu lalu sudah memutuskan untuk stay off the market (ini adalah keputusan pribadi, tidak untuk menginfluance tindakan anda), beberapa hari sebelum sinyal MA keluar, sekarang dalam kondisi mengamati penuh perkembangan market mo ke arah mana ... hehehe
Jika anda memperhatikan berita akhir-akhir ini, mata dunia lagi mengarah ke kawasan eropa, dimana rasio utang negara-negara eropa terhadap PDBnya saat ini relatif tinggi. Seperti biasa sebelum semuanya clear, market biasanya akan over reaktif, kadang over pesimis, kadang over optimis, berita bombastis akan muncul dimana-mana.
Semua pembicaraan sekarang mengarah pada Yunani yang ratio utang dibanding PDB mencapai 120 %, Jerman diatas 75 % etc. Ini skenario yang sama saat kasus Dubai kemaren, Dunia sempat mengalami panic selling, tapi kemudian tenang setelah Dubai ditalangi Abu Dhabi. Market di dunia sekarang sedang mencari titik keseimbangan baru, tentang skenario penyelesaian utang Yunani. Ada yang optimis bahwa Uni Eropa akan membantu menyelamatkan Yunani, atas nama stabilitas kawasan regional Eropa (De Javu sama motif Abu Dhabi yang juga ingin menjaga stabilitas kawasan Jazirah Arab khan hehehe), ada juga yang masih pesimis. Ini membuat pergerakan market menjadi sideways, kadang naik kadang turun ... so please be aware.
Banyak pilihan yang bisa dipilih dalam kondisi saat ini :
- Untuk orang yang sudah keluar dari market seperti ane, pilihannya adalah jika dan hanya jika market mulai menunjukkan gejala recovery, masuk kembali ke market secara bertahap mengikuti perkembangn dari market. Jangan masuk full power dulu, sebelum semuanya menjadi jelas.
- Untuk yang masih punya posisi, punya pilihan untuk tetap mempertahankan posisi selama periode sideways ini berlangsung (dengan resiko nilai NAB cenderung stagnan) , dan tetap mewaspadai bila ada pergerakan market yang menuju ke arah bearish dengan intensitas volume yang tinggi.

Manapun pilihan anda, yakinlah bahwa keputusan itu adalah keputusan yang tepat bagi anda. Karena memang tidak mudah membuat keputusan di saat market lagi kebingungan. Lain ceritanya kalo kita lagi pegang instrument untuk short term seperti saham, kita akan lebih mudah menentukan posisi dengan menggunakan strategi "hit and run" bermodalkan adjustment terhadap sensitifitaas ratio indicator yang kita gunakan. Sebuah luxury yang tidak bisa kita dapatkan di dunia reksadana.

Mantap

carbuncle's picture

Mantap ulasan bro passion, saya juga udah rehat sejenak dari RDS semenjak akhir januari. menunggu berita yang sifatnya fundamental dan menunggu pasar calm down dulu, baru masuk lagi.

sipp

dhan's picture

thanks bro untuk ulasannya.....kalo bisa lebih sering dong (kalo nggak repot)krn ulasan bro Passion4U sering saya buat "pijakan". terima kasih

death cross?

chokytate's picture

hari ini sma 6 dan sma 37 death cross yak?
harus keluar dulukah? atau nunggu hingga harga penutupan?

Macam2 MA

EcoSyariah's picture

Mas Dunkz/P4U and pakar2 TA PRD,

Saya juga tertarik dgn MA, dlm belajar saya menemukan bahwa:

1. MA atau SMA dikatakan sinyalnya lagging... sehingga muncul macam2 MA yang di-smoothed, seperti EMA, DEMA, TEMA, WMA, Wilders, ato yg sdg in Alligatornya Bill Williams, dll... dan ada st trading systems namanya Jurik yg katanya lebih cepat dari macam2 smoothed MA itu... apakah sudah dicoba membandingkan performance MA6, MA37 vs smoothed2 MA itu ?

2. Saat ini saya sdg belajar optimasi-backtest-dan validasi dgn walk forward test menggunakan AmiBroker (sayang masih banyak ndak ngertinya). Kalau melihat profit dr optimalisasi mas Dunkz, sepertinya sistem buy sell dilakukan pd candle/bar dan hr yg sama - dengan kt lain kalau sinyal keluar hari ini mk harus eksekusi hari ini juga, kalau dieksekusi besok maka hasilnya akan berbeda... reportnya kalau sinyal keluar pada saat redeemp tdk memungkinkan. Kalau dugaan saya benar, apakah sudah dicoba sistem buy sell nya ditunda sehari ?

3. Katanya, there is no holy grail di TA... sehingga untuk minimize risk dan maximize profit diperlukan money management yg kuat. Ini yg sdg saya coba masukkan ke dlm trading system. Apakah MM ini sudah termasuk juga dlm optimalisasi mas Dunkz ?

Maaf kalau nanyanya keliru... mohon diluruskan mas.

Thanks,

ES

@bro EcoSyariah

dunkz's picture

1. Terus terang aja saya belum pernah coba bandingkan. Kalau buat saya yg penting kita menangkap inti konsep dari MA sendiri.

2. Kalo saya setting untuk melakukan pembelian keesokan harinya.
3. Saya sendiri berpendapat bahwa khusus untuk RD, agak susah untuk jump in dan jump out. Indikasi dari MA hanya saya gunakan untuk top up.

MA lagi

Passion4U's picture

bro eko,
bro eko khan pemerhati TA toch, jadi tahu pasti bahwa TA itu bukan holy grail. Back Testing atau Walk Forward test itu hanya pendekatan bro ... so jangan terlalu terjebak pada kompleksitas perhitungan dan nanti malahan melupakan hal yang basic. Dulu ane juga gitu, belajar TA terus, nyoba ini nyoba itu yang akhirnya bikin pusing sendiri dan membuat pikiran kita makin kompleks. Akhirnya ane back to basic lagi ... kembali ke yang esensinya TA yaitu price - volume dan tarik menarik garis. Kalo mo belajar indikator yang canggih boleh ... tapi jangan terlalu terjebak di sana
Mencari titik optimal itu sich sah-sah aja ... walaupun nanti bro pasti akan ketemu bahwa seiring dengan berjalannya waktu titik optimal untuk indikator itu akan berubah-ubah. So kalo menurut ane tidak terlalu penting mencari titik yang paling optimal. Yang penting bagi kita adalah kita jangan ada pada sisi yang salah. Tugas TA adalah menjadi guidance kita ... saat trend naik kita ikutan, saat trend turun kita out dari market. That's it ... beda performance sedikit karena approach yang dipilih itu tidak terlalu penting.
Satu lagi yang penting, kenapa MA selalu jadi indikator yang populer (padahal kalo pemerhati TA tahu MA banyak kelemahannya ?). Itu karena MA adalah indikator yang paling mudah dan paling logis untuk dimengerti khalayak umum. Jadi daripada khalayak umum nggak ngerti sama kondisi trend sekarang, MA is already a good enough indicator to show the current trend. Ibaratnya daripada nggak tahu bahwa tujuan kita ke bandung, lebih baik ada peta yang nunjukin ke bandung itu lewat puncak (padahal sebenarnya ada alternatif yang lebih singkat lewat cipularang) hehehe ...
salam hangat dari ane

nagih artikel

autogebet's picture

dor! bro Passion4U, ayo sy nagih janji artikelnya nih... kita pengen tahun baru start dg ilmu baru kan... ayo ayo... :p

Gambar tidak tampil,

arifwidi's picture

Bro autogebet,

kenapa pada artikel saya tidak dapat melihat gambarnya ya? Tapi saya bisa melihat gambar avatar dan grafik lainnya.

Terima kasih.

gambar gak muncul

ahe's picture

gambarnya gak muncul nih pak... kayaknya ilmu mahal nih!

@dunkz: file gambar hilang?

autogebet's picture

bro Dunkz, barusan saya cek artikel dan file2nya... file gambar yang dirujuk kok hilang ya? apakah dihapus? mungkin bisa dikirim lagi ke saya? nanti saya bantu upload. thanks.

kok bisa ilang ya?gw ga

dunkz's picture

kok bisa ilang ya?gw ga ngapus lho bro

ampun bro ...

Passion4U's picture

waduh kalo udah dikasi warning sama bro gebet ... harus diseriusin nich kalo enggak ane dijewer ... mohon maaf bro belon sempet meneruskan 2 pending article (fabian part 2 dan "the new interesting but dangerous tools"). Untuk article "the new interesing but dangerous tools" seharusnya menjadi trademarknya bro dunkz tuch ane sich nebeng ikutan nulis aja.
Ane pengen banget nyelesaiin 2 article itu ... tapi udah 2 minggu terakhir ane pulangnya jam 11 malem mulu ... so gimana mo nulis, nyetir ke rumah aja udah butuh perjuangan tersendiri. Anyway ane nggak mau excuse lagi lach ... segera ane akan coba selesaikan kedua artikel itu (mudah-mudahan aja ane segera punya waktu).

asik2.. ilmu baruww :)

mine_hudson's picture

asik2.. ilmu baruww :)

Macam2 MA

EcoSyariah's picture

Mas Dunkz/P4U and pakar2 TA PRD,

Saya juga tertarik dgn MA, dlm belajar saya menemukan bahwa:

1. MA atau SMA dikatakan sinyalnya lagging... sehingga muncul macam2 MA yang di-smoothed, seperti EMA, DEMA, TEMA, WMA, Wilders, ato yg sdg in Alligatornya Bill Williams, dll... dan ada st trading systems namanya Jurik yg katanya lebih cepat dari macam2 smoothed MA itu... apakah sudah dicoba membandingkan performance MA6, MA37 vs smoothed2 MA itu ?

2. Saat ini saya sdg belajar optimasi-backtest-dan validasi dgn walk forward test menggunakan AmiBroker (sayang masih banyak ndak ngertinya). Kalau melihat profit dr optimalisasi mas Dunkz, sepertinya sistem buy sell dilakukan pd candle/bar dan hr yg sama - dengan kt lain kalau sinyal keluar hari ini mk harus eksekusi hari ini juga, kalau dieksekusi besok maka hasilnya akan berbeda... reportnya kalau sinyal keluar pada saat redeemp tdk memungkinkan. Kalau dugaan saya benar, apakah sudah dicoba sistem buy sell nya ditunda sehari ?

3. Katanya, there is no holy grail di TA... sehingga untuk minimize risk dan maximize profit diperlukan money management yg kuat. Ini yg sdg saya coba masukkan ke dlm trading system. Apakah MM ini sudah termasuk juga dlm optimalisasi mas Dunkz ?

Maaf kalau nanyanya keliru... mohon diluruskan mas.

Thanks,

ES

thank u

yudhy_u1's picture

Bro dedy thanks banget jawabannya, soal Danareksa bener2 baru tau (maklum newbie) hehe, segera cek ke TKP. ini untuk produk RD saham yang mana y?

Sebenernya sempet cari2 reksadana yang switch same day (yang dulu banget disinggung bro passion4U) tapi switch fee nya 0% tapi g ketemu, alhasil akhirnya ikut ke schroder & kenal 0.5%.

Kembali ke MA37, apakah cukup menggunakan ini atau lebih baik disatukan dengan indicator2 lainnya semisal MACD, fibo, PSAR dll ?

sma 6 n 37

lucuimut's picture

Mas2 n mba2 yg jago2,

dapet itungan sma 6 n 37 itu gmn???bukan yg dibulungankan?hehe garink dehh..

tertarik juga pengen buat tapi gak ngerti caranya . pengen banget bisa belajar biar lebih ngerti lagi. thx b4 u yg sudi meluangkan waktu ngajarin or ngasi tau saya bisa baca bukunya dimana 

br,

lc

Membalik Logika SMA

masmin's picture

 Bro, Kalau dilihat dari prosentase Profitable trade yang hanya 30% ini berarti 70% trading kita loss, kenapa tidak dicoba logika SMAnya dibalik saja sebagai berikut: jika harga crossingup SMA kita jual dan sebaliknya jika crosingdown kita beli, secara teoritis seharusnya kalau kita balik maka 70% akan menjadi profit sedangkan loss hanya 30%.  Bagaimana?

@masmin

dunkz's picture

30% itu adalah jumlah trade yang menguntungkan, bukan returnnya. Jadi, transaksi yang kita lakukan adalah 158 kali di mana 48 kali untung.

Returnnya sendiri yang didapat adalah 5000%. 

Jika dibalik, maka return kita akan menjadi -5000% (eh gak bisa ding, maksimum cuma 100% alias duit kita abis :) )

 

"invest your time before invest your money"

visit my blog at http://warung-reksadana.blogspot.com

dan http://parahita.wordpress.com

Lagi: Membalik Logika SMA

masmin's picture

Saya pernah coba simulasikan membalik logika tersebut di Forex (tetapi belum pernah coba di saham) pakai metatrader dan hasilnya seperti yang saya sampaikan serta returnnya juga lebih untung. Mungkin karena di forex ada dua arah keuntungan kali ya....

Saya sendiri belum pernah main saham jadi tidak begitu paham bener (oot)

Terima kasih informasinya.  

Kalo forex sich iya

Passion4U's picture

Kalo forex sich logikanya jadi betul ... Katakanlah kalo pegang USD against EUR, kalo USDnya dalam kondisi melemah, ya jangan pegang USD toch, gantian kita pegang EUR yang dalam posisi menguntungkan against USD

Kemungkinan lain ya short selling, so tetap pegang USD tapi posisinya bukan long melainkan short.

Seandainya reksadana bisa seperti itu, atau ETF kita udah secanggih ETF yang dikeluarin oleh Proshares, saya yakin hidup kita akan lebih menarik ... hehehe

Seorang Newbie - P a s s i o n 4 U

Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend.

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.