Proudly Presents : PortalReksadana Matrix™

autogebet's picture

Background

Rating ini didasarkan atas banyaknya permintaan dalam event Kursus Dasar Reksadana (KDR), dan thread dalam portal reksadana ini yang meminta advice tentang produk reksadana mana yang harus dipilih jika kita memutuskan untuk berinvestasi.

Bercermin pada kebutuhan tersebut diatas, beberapa member dari portal reksadana ini (Bro Dunkz, Bro Passion4U, Bro Agus Mulia dan Sis Risyadmum) berkolaborasi untuk membuat sebuah rating reksadana yang disebut Portal Reksadana Matrix (PRD Matrix).

Link untuk feature baru ini ada dibawah menu Investor Toolkit. Untuk shortcut, silakan menikmati feature baru ini di:
http://www.portalreksadana.com/?q=rdmatrix

PRD Matrix Method

PRD Matrix ini diilhami oleh Boston Consulting Group (BCG) Matrix dan MorningStar Rating (Lembaga Pemeringkat Investasi Ternama di Amerika, yang melakukan pemeringkatan terhadap reksadana, saham dan instrument keuangan lainnya). Pada intinya PRD Matrix ini akan merating reksadana didasarkan atas 4 dimensi:

Dimensi 1 : Tingkat Return Reksadana
Pengukuran dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Weighted Return. Weighted Return ini akan memberikan bobot yang lebih tinggi atas current performance dibandingkan dengan kinerja masa lampau, sehingga diharapkan penilaiannya mencerminkan performance sesungguhnya.

Notasi dalam PRD Matrix :
Weighted return dalam PRD matrix digambarkan dalam sumbu Y, semakin ke atas letak lingkaran reksadana artinya performancenya semakin bagus.

Dimensi 2 : Volatilitas (Tingkat Resiko Reksadana)
Jika dimensi pertama mengukur performance dalam bentuk return maka dalam dimensi kedua ini kita mengukur tingkat resiko dalam reksadana. Tingkat resiko ini, seperti halnya perhitungan sharpe ratio, direpresentasikan dengan standard deviasi. Standard deviasi diukur dengan menghitung persentase penyimpangan dari average return reksadana. Semakin besar standard deviasinya artinya investasi tersebut makin beresiko.

Notasi dalam PRD Matrix :
Tingkat resiko dalam PRD matrix digambarkan dalam sumbu X, semakin ke kanan letak lingkaran reksadana artinya standard deviasinya semakin kecil yang artinya tingkat resikonya juga semakin rendah.

Dimensi 3 : Besarnya NAV Produk Reksadana
Besarnya NAV reksadana melambangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk reksadana tersebut. Tingkat kepercayaan ini tercermin adanya demand yang tinggi dari investor untuk masuk dalam reksadana tersebut.

Notasi dalam PRD Matrix :
Besarnya NAV Produk Reksadana digambarkan dengan besarnya diameter lingkaran. Untuk mempermudah pemahaman besarnya lingkaran ditetapkan hanya 3 level. Jadi apabila NAV reksadana tersebut masuk dalam klasifikasi 33% terbesar dibandingkan dengan reksadana sejenis, maka lingkarannya akan memakai ukuran lingkaran yang paling besar, dan seterusnya.

Dimensi 4 : Bonafiditas dari Manager Investasi Reksadana
Dimensi terakhir ini agak berbeda dengan ketiga dimensi diatas, jika tiga dimensi diatas fokus menganalisa produk reksadananya, dimensi ke empat mengukur tingkat bonafiditas dari pengelola reksadana (Manager Investasi). Pengukuran dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Total AUM (Asset Under Management) yang dikelola oleh MI. Jumlah AUM yang besar merepresentasikan banyak orang dalam kurun waktu sekian lama masih setia dan terus mempercayakan investasinya kepada Manager Investasi tersebut. Dengan sendirinya merepresentasikan Tingkat Bonafiditas dari Manager Investasi tersebut.

Penentuan MI besar dilakukan dengan melihat posisi relative AUM MI tersebut terhadap range dari keseluruhan MI. Dalam PRD Matrix, jika dana kelolaan para MI termasuk dalam range 50% teratas dari posisi relative terhadap seluruh MI, maka MI tersebut dikategorikan sebagai MI Besar. MI medium menempati 25% sesudahnya, sedangkan sisanya MI kecil. Sepertinya kriterianya sangat longgar, tapi yang menarik hanya sedikit sekali MI yang bisa masuk dalam kategori MI besar dan MI medium. Ini benar-benar merepresentasikan pareto principle hanya sebagian kecil MI yang menguasai sebagian besar dana kelolaan reksadana.

Notasi dalam PRD Matrix :
Besarnya AUM dalam PRD matrix warna lingkaran. Warna Hijau artinya MI tersebut adalah MI besar, warna kuning MI Medium sementara warna merah merepresentasikan MI kecil.

Kuadran PRD Matrix

Kuadran Diamond : Weighted Return Tinggi dan Resiko Rendah
Ini kuadran reksadana juara, di satu sisi mereka telah membuktikan diri dengan performance yang tinggi (Weighted Return tinggi) dan tingkat resiko yang rendah. Benar-benar kombinasi yang menjadi idaman para investor.

Kuadran (Hidden) Gold : Weighted Return Tinggi namun Resiko Relatif Tinggi
Ini kuadran calon juara. Reksadana dalam kuadran ini seperti emas yang tersembunyi. Di satu sisi performance mereka sudah tinggi, namun sayangnya tingkat resiko mereka juga tinggi (return kadang tidak stabil), apabila mereka bisa menstabilkan return maka mereka akan masuk dalam kuadran Diamond, kuadran para juara.

Kuadran Bronze : Weighted Return Rendah dan Resiko Rendah
Secara performance tidak ada yang istimewa dari performance reksadana ini (Weighted Return rendah). Memang resikonya relative rendah juga, tapi kalau returnnya juga rendah, ini akan membuat para investor mulai mejauhi reksadana ini di kemudian hari

Kuadran Rock : Weighted Return Rendah dan Resiko Relatif Tinggi
Ini kuadran yang paling rendah dalam PRD Matrix, reksadana dalam kuadran ini performancenya rendah dan resikonya tinggi lagi. Jadi hampir tidak ada value yang ditawarkan oleh reksadana dalam kuadran ini.

Panduan Menggunakan PRD Matrix

Jika rekan telah mengetahui cara pemeringkatan dari PRD Matrix, maka kini tiba saatnya kita masuk ke dalam topik yang paling penting, bagaimana cara menggunakan PRD Matrix. Berikut ini adalah panduannya:

  1. Sedapat mungkin pilihlah reksadana yang masuk dalam kuadran Diamond atau setidak-tidaknya kuadran Gold. Karena reksadana dalam 2 kuadran inilah yang mempunyai performance yang tinggi, semakin atas letak reksadana maka semakin tinggi Weighted Returnnya yang artinya semakin baik performance reksadana tersebut.
  2. Perhatikan juga resiko dari reksadana, khususnya bila anda memilih reksadana di kuadran Gold, karena walaupun performance mereka relative bagus, kita harus waspada dan mengawasi secara ketat performance dari reksadana itu. Karena secara historis, reksadana itu mempunyai volatilitas return yang besar (kadang performancenya bagus, kadang memble).
  3. Jika ada 2 atau lebih reksadana yang mempunyai performance yang sama dengan tingkat resiko relative sama rendah, pilihlah reksadana dengan ukuran lingkaran yang lebih besar. Inilah reksadana yang mempunyai NAV produk besar (dana kelolaan dalam produk reksadana cukup besar).
  4. And last but not least, seperti halnya memilih tabungan di bank, jika ada 2 bank yang menawarkan suku bunga tabungan yang tinggi, maka tentu saja kita memilih untuk menabung di bank yang lebih besar. Ingatlah reksadana adalah investasi jangka panjang dan tidak seperti halnya produk perbankan, reksadana tidak dijamin oleh pemerintah, jadi kita harus memilih partner yang dapat memberikan rasa aman pada investasi kita. Sedapat mungkin pilihlah reksadana dengan lingkaran berwarna hijau atau setidak-tidaknya kuning. Karena inilah reksadana yang digawangi oleh para Manager Investasi yang relative besar.

Semoga PRD Matrix ini bisa membantu proses dalam memilih produk reksadana.

Tetap Semangat!™

Passion4U's picture

PortalReksadana Matrix™ : Behind The Scene

Sebelumnya ane harus mengucapkan banyak terima kasih pada bro autogebet yang telah bersusah payah mau mewujudkan feature Portal Reksadana Matrix yang ane yakin sangat dinantikan oleh para investor Reksadana. Tanpa adanya kegigihan dari bro gebet, maka usul sebaik apapun tidak akan terwujud.

Btw sudah pada ngelihat PRD Matrix belon ... feature ini ada di bagian Investor Tookit (letaknya agak nyempil ya bro gebet mungkin seharusnya dibuat di agak diatas ... mungkin sejajar dengan 10 besar reksadana terpopuler dengan judul tersendiri Portal Reksadan Matrix biar lebih eye catching gitu hehehe ...)

Ane ingin cerita sedikit tentang perjuangan dibalik penyusunan PRD Matrix ini, yang tidak banyak diketahui banyak orang. PRD Matrix ini diilhami sebenarnya oleh salah satu artikel dari bro Dunkz, anda mungkin ingat artikel "Memetakan Reksadana" yang diposting oleh bro dunkz. So alhasil beberapa member disini berinisiatif untuk membuat rating untuk reksadana.

Pembuatan feature ini memerlukan waktu hampir satu bulan (waktu yang sangat lama mengingat biasanya feature dalam Portal Reksadana ini hanya digarap 1 or 2 hari aja oleh bro gebet). Waktu yang demikian panjang ini dibutuhkan untuk :

  • Memformulasikan dimensi ... ada beberapa dimensi yang pada awalnya dimasukkan dalam PRD Matrix dengan argumennya masing-masing. Namun akhirnya dimensi yang terpilih adalah yang seperti di posting di atas. Bukan karena dimensi yang lain tidak baik, tetapi karena ada beberapa keterbatasan yang menyebabkan dimensi tidak jadi ditampilkan.
  • Membaca literatur ... ini bagian yang juga sangat berat, karena kita ingin PRD Matrix ini objective dalam memotret reksadana kita membaca banyak literatur untuk hal ini. Dimulai dari metode rating MorningStar, kajian Bapepam tentang rating reksadana, dsb. Dari literatur ini para kontributor merasakan masih ada yang kurang, mengingat biasanya rating dilakukan hanya dengan 1 dimensi saja (let say morning star hanya merating dengan menggunakan sharpe, padahal sharpe punya kelemahan yang mendasar yaitu kita tidak tahu sharpe rationya besar karena returnnya tinggi or karena standard deviasi yang rendah, so dalam PRD Matrix komponen dasar sharpe ini dipecah agar proses pemilihan menjadi lebih objective). So muncullah dimensi dimensi yang lain ...
  • Dealing with garbage data ... ternyata walaupun data di Portal Reksadana ini bersumber langsung dari Bapepam, tetapi ternyata banyak datanya yang tidak bersih. Ada yang returnnya puluhan ribu persen lach ... dsb. So ada effort tersendiri untuk membersihkan data ini.
  • Kalkulasi detail dimensi ... ternyata walaupun dimensinya sudah ditentukan, proses menentukan detail kalkulasinya tidak mudah, banyak hitungan yang butuh perhatian yang lebih detail, spt gimana cara menghitung weighted return, gimana cara kita deal dengan reksadana yang umurnya beda-beda, dimensi mana yang mesti masuk sebagai sumbu y, sumbu x, dan notasi dimensi lainnya, perhitungan standard deviasi untuk produk yang ternyata standard deviasinya sangat jauh sekali (lebih dari 100 %, deviasi kok lebih dari 100% hehehe), bagaimana menghitung relative position satu reksadana dengan yang lain dsb.
  • Penampilan PRD Matrix, masalah penampilan ternyata bisa memusingkan, misalnya saja kita sudah terbiasa melihat bahwa sudut kanan atas adalah kuadran para juara (padahal volatility yang kecil khan secara normatif ada di kiri, so seharusnya kuadran diamond ada di kiri atas) ... so kalo agak nyeleneh diluar itu otak kita akan melawannya ... (alhasil ada sedikit penyesuaian di sisi tampilan ... kuadran diamond hasus di sisi kanan atas)

Masih banyak effort yang lain yang harus dilakukan sehingga membuat bro gebet kadang harus begadang sampe jam 2 pagi selama beberapa minggu hehehe (mudah-mudahan sekarang sudah bisa tidur dengan nyenyak bro) ...

Anyway PRD Matrix akhirnya terwujud sudah ... ane yakin masih banyak sekali kekurangan dari PRD Matrix ini, tapi langkah pertama sudah ditempuh, seiring dengan perjalanan waktu pasti kita akan bisa membuat PRD Matrix ini menjadi salah satu barometer pemilihan reksadana dan indikator yang cukup disegani (syukur-syukur dihargai diatas indikator Morning Star atau rating reksadana yang nantinya akan dikeluarkan oleh Pefindo) ...

So sekali lagi congratulation ....

Seorang Newbie - P a s s i o n 4 U

Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend.

 

Comments

@koba: amatan yang jeli

autogebet's picture

bro Koba, sesudah saya telusuri sumber datanya, ternyata data utk produk BNP Paribas Pesona yang diambil dari bapepam belum lengkap (hanya terambil tahun 2011 saja). Semoga proses pengambilan data bisa lengkap dalam bbrp hari ini.

kayaknya ketuker

suprastyono's picture

Bro gebet, sesuai data berikut http://www.bnpparibas-ip.co.id/?act=pdlk_prd
BNP Paribas Pesona amanah adalah yang saham, sedangkan BNP Paribas equitra yang campuran. tampilan pada matrixnya kayaknya ketukar.CMIIW

@suprastyono: bapepam yang ketuker? hehe

autogebet's picture

bro suprastyono, terima kasih karena teliti sekali, saya sempat puyeng, tapi saya sudah ketemu jawabannya...

coba lihat di Bapepam, menu "Reksa Dana yang Aktif":
http://www.bapepam.go.id/reksadana/data.asp?page=reksadana&status=aktif

pilih BNP Paribas, kmdn pada halaman berikutnya, coba lihat PESONA AMANAH termasuk jenis reksadana apa... disana tertulisnya "Mixed Syariah"... kmdn kok tidak cocok dg web BNP Paribas? hehe tentu saya tidak bisa menjawab :)

Selamat Anda layak dapat bintang, bgmn apa kita perlu menyurati Bapepam? gawat aja di sumber data resmi ini ada banyak produk lain yang ketuker wkwkwk

Schroder 90 Plus Equity Fund

irone78's picture

Bro Gebet, mau tanya, Schroder 90 Plus Equity masuk kuadran mana ya? Saya cari2 tidak ketemu :)

Trims

@irone78: Posisi Schroder 90 Plus

autogebet's picture

sis irone, posisi produk Schroder 90 Plus Equity Fund ada di Kuadran Rock. Kemungkinan produk ini baru muncul sesudah tadi pagi dilakukan sinkronisasi ulang seluruh data dengan Bapepam.

kaget ternyata masuk kuadran Rock ya? monggo silakan dikroscek lagi dengan Fund Fact Sheet, PortalReksadana Matrix hanya menyajikan hasil sesuai rumus/algoritma, Disclaimer ON ya, keputusan investasi harus tetap pada diri kita sendiri, sesuai hati nurani dan keyakinan :)

posisi schroder 90 plus di kuadran rock

ana.osa's picture

hmm.. perlu banyak belajar lagi.. :) ..kuadran rock = hanya percikan kecil begitu ya Pak :)

Posisi Schroder 90 Plus

irone78's picture

Tq balesan dan info nya bro Gebet. I am bro actually hahaha
Baru tau ternyata chart nya bisa diklik untuk menampilkan tablenya.
Mantab fitur nya, two thumbs up!!!

Mau pindah ke lain hati

NewBeginning's picture

tx bro poertalreksadananya sangat membantu dalam berinvestasi nih. aku jadi punya pilihan baru. mau pindah ke lain hati :)Portalreksadana emang yang terbaik!!

@bro autogebet tanya fitur my reksadana

NewBeginning's picture

Bro autogebet aku mau tanya fitur my reksadana ini masih aktif ga ya? aku mau edit nambah jenis reksadana gimana ya caranya? Biar aku bisa pantau kinerjanya. mohon bantuannya. tx

My Reksadana so pasti aktif hanya beda pada sumber data

autogebet's picture

sis NewBeginning, fitur My Reksadana sudah aktif sejak lama lho, kan ada menunya "My Reksadana (Bloomberg)". Perlu diperhatikan bahwa sumber data My Reksadana adalah Bloomberg, karena tersedia data kinerja H-2. Berbeda dengan PortalReksadana Matrix™ yang menggunakan sumber data dari bapepam karena pemeringkatannya memerlukan data AUM dan NAV.

Cara menambah produk di My Reksadana:
1. Klik salah satu jenis reksadana yang ingin ditambah melalui menu "Reksadana (Bloomberg)", ada di bagian bawah homepage. Disana ada pilihan Pendapatan Tetap, Saham, dst.
2. Pada halaman daftar produk reksadana, pada kolom paling kanan ada icon bintang. Klik icon untuk memasukkan ke My Reksadana.

That's it, tinggal diulangi utk menambahkan produk2 lainnya. Selamat memantau ya :)

ok sudah ngerti bos..

NewBeginning's picture

makasih ya bro, udah ngerti sekarang nih cara ganti my reksadana (bloomberg)

beribu ribu terimakasih bro

jolyonwak's picture

beribu ribu terimakasih bro gebet atas kerja kerasnya..anda layak dapat bintang :)

sip markisip...

ito's picture

sip markisip...

rumus weighted return

gerhana_82's picture

Boleh tau, weighted return yang digunakan formulasinya bagaimana ya?
saya mencoba googling ditemukan time-weighted return dan dollar/value-weighted return... yang mana yang digunakan dalam PRD Matrix? ataukah justru weighted return lainnya?
Selama menunggu PRD matrix, saya ingin mencoba membuat matrix saya sendiri, no. 2-4 saya bisa dapatkan, tapi untuk no. 1 saya ga tau rumusnya, jadi ga bisa bikin hehehehe...

Terima kasih banyak sebelumnya... dan hormat serta kagum saya untuk semua yang membangun portalreksadana...

ga bisa loading matrix

villain's picture

bro semua...

kok di tempat saya matrixnya loadingnya aneh ya? kira2 begini nih yg keluar

?PNG  ??? IHDR??????d???'?? ?? pIDATx???Ah??O?? B?n ?P$JP ?`?CDO*?C??6?= ??m??=??z?EkL+j'??h??B{?hq???&1F?TlOz?7??????!??y??o?y; ??!??r l?{???@??'0Hz???C??iiii?!?aff&?p???LDD???D???' ?O8??l??`???RB??_N:???|Z3?&?_???q!6?3??I??k?|J\??????O,?????ha s?q?J?#??,/?-#?-???fdcc#b

@villain: menu portalrd matrix disabled

autogebet's picture

bro villain, sdh sejak bbrp waktu lalu menu portalrd matrix ini saya disable. tidak adanya update data kinerja menjadikan output portalrd matrix ini tidak valid. fitur ini akan diaktifkan kembali jika data kinerja dari bloomberg sdh tersedia.

Tetap Semangat!™

gubragg.... tetap

villain's picture

gubragg....

tetap semangat!!!!

Tanya tentang reksa dana

wahyu priyono's picture

salam,

saya ingin menanyakan mengenai reksa dana, begini:
kira 2,5 th yg lalu, saya membeli reksadana mandiri investa atraktif. yang ingin saya tanyakan keuntungan apa saja yg akan saya dapat selain selisih harga jual dan beli, apakah saya akan mendapat deviden, jika ya bagaimana cara mengambil keuntungan dr deviden. sebab selama ini saya hanya mendapatkan laporan (rekening koran) setiap bulan yg melaporkan nilai investasi saya. dr laporan tersebut tidak menunjukan adanya profit hasil investasi yg saya dapat. mungkin ada yg bisa menerangkan. terima kasih

ya cuma itu... (mungkin)

kodokgoreng's picture

setau saya deviden udah termasuk dalam NAB itu bro...
jadi ya... cuma itu..

Tampilan si Matrix

mupenx's picture

Bro,

 

sekedar usul aja nih, mungkin bisa matrixnya bisa ditampilkan dalam 2 versi Medium dan Large geto, kan klo udah dempet2 geto puyeng ngeliatnya hehehehehe...

 

terus keterangan tiap quadrant tetep ditampilkan 

 

Thx

Nice Diagram Bro.., tapi

papariz127's picture

Sorry mengulang lagi, td salah tempat he..he..

 

Salam kenal dan Selamat All Bro and Sis... and tks banyak atas petunjuknya melalui diagram matrix tsb.

Tetapi ada yang mau saya tanya nih... bagaimana caranya saya melihat
diagram tsb untuk waktu kemarin, 2 hr lalu atau yang 2 mgg lalu dst?

tks atas infonya.

Matrix selalu menyajikan data terkini...

autogebet's picture

bro papariz, salam kenal juga. PortalReksadana Matrix aslinya didesain untuk menyajikan posisi kinerja reksadana terkini. so jika ingin mencatat posisi kinerja lampau, bisa dengan trik sederhana yaitu save grafiknya sebagai file yang diberi tanggal :)

Nice Diagram 2...

papariz127's picture

Thanks Bro Gebet...

Memamg benar data / diagram terdisplay bisa disimpan, tp maaf.. terkadang karena tdk sempat 'soan' ke sini, jd tidak monitor matrix n tentunya gak bisa simpan diagram hari tsb, begitu...

Makanya saya tanya apakah ada caranya atau mungkin bro gebet simpan data2 (diagram) yang sudah lalu. Mohon pencerahan dari para suhu...

Salam sukses buat teman2 semua. Tq.

Re: Nice Diagram 2...

autogebet's picture

bro papariz, karena kompleksitas algoritmanya memang saat ini data diagram yang lampau tidak tersimpan. saya ingat betul sewaktu posting disini, bulan Juni lalu MITRAS masih ada di kuadran Rock, sekarang MITRAS sudah masuk ke kuadran Bronze :)

Filter Produk di PortalReksadana Matrix

autogebet's picture

rekans, PortalReksadana Matrix sekarang sudah dilengkapi dengan feature Filter. dengan fitur ini, kita bisa meng-highlight produk tertentu di PortalReksadana Matrix.

misal kita bisa melihat produk mana saja yang mengandung kata "syariah". produk yang sesuai kriteria ini akan di-highlight dengan lingkaran warna hitam. jika kebetulan dalam nama produknya ada nama MI, kita juga bisa masukkan nama MI tersebut sebagai keyword, dan kita akan lihat dimana posisi produk2 mereka di PortalReksadana Matrix.

klik tombol Filter atau Update untuk mengaktifkan Filter, klik tombol Reset untuk menonaktifkan Filter.

selamat menikmati, semoga bermanfaat.

Tetap Semangat!™

Portfolio Reksadana

Ariekho's picture

Bro Autogebet

Untuk data detil portfolio yang ada di reksadana diambil dari Bapepam atau dari laporan MI ? Lantas seberapa sering Up date nya ?

Saya kira akan lebih informatif jika bisa ditambahkan komposisi/persentase dari masing2 portfolio

Thx sebelumnya 

 

@Ariekho

autogebet's picture

detil portfolio yg tampil saat ini di portalreksadana bersumber dari laporan MI yg ada di website Bapepam. frekuensi update saat ini adalah sekali tiap bulan, yg diambil adalah laporan pd tanggal terbaru yg tersedia.

sy personally jg ingin menyajikan komposisi/persentase tiap portfolio, namun informasi ini tdk tersedia di Bapepam.

sementara ini dulu ya bro.

Update Minor PortalReksadana Matrix

autogebet's picture

bro sekalian, utk meningkatkan kemudahan mencari produk di belantara matrix, saya sudah buatkan fitur highlight. Untuk semua produk yang tersimpan di My Reksadana (sejauh datanya "clean" ya) akan di-highlight di PortalReksadana Matrix dengan lingkaran berwarna biru.

saya masih mengembangkan feature search. jadi nantinya kita bisa mencari produk tertentu di PortalReksadana Matrix.

semoga bermanfaat.

ada yang hilang

ekanata's picture

Pagi ini kok Manulife Dana Saham kok gak keliatan di matriksnya? Tapi muncul di halaman daftar penghuni kuadran gold. PNM ekuitas juga malahan gak keliatan sama sekali. Lagi ada masalah yah?

Btw, congrats buat yg udah mewujudkan Matriksnya :)

PortalReksadana Matrix sudah diupdate...

autogebet's picture

bro ekanata, Anda cermat sekali. Manulife Dana Saham ada kok, masuk kuadran Bronze.

bro pasti penggemar PNM Ekuitas Syariah ya. ternyata ini efek akibat adanya jenis reksadana baru "Syariah" yg kmrn sy posting. tentu saja PNM ES "hilang" dari matrix karena tidak lagi termasuk jenis reksadana saham.

hasilnya, saya sudah upgrade PortalReksadana Matrix™. sekarang sdh bs menampilkan reksadana khusus jenis Syariah. selamat menikmati :)

Bro, yang di bronze itu MSA,

ekanata's picture

Bro, yang di bronze itu MSA, bukan MDS. MDS ada dalam daftar gold. Mungkin memang posisinya terhimpit produk lain, shg jadi gak kelihatan di grafiknya. Soalnya setelah saya amati, BDPRIMA kelihatan lebih tebal garis tepinya (ato mungkin saya perlu mulai pakai kacamata :D).

Soal PNMES, emang ajaib tuh. Yang gak mendeteksi keajaibannya malah yg perlu dicurigai :D

Trus lagi, itu kok ukuran grid masing2 kategori kok beda2 yah? apa maksudnya? posisi sumbunya jg beda2 tuh. Hehehe..., sorry nih jadi tambah ngerepotin :)

Ukuran Grid Matrix

autogebet's picture

ukuran grid didasarkan atas average dari tiap sumbu, bukan berdasarkan nilai tengah sumbu. jika produk banyak condong di kuadran kiri, sumbu grid akan mengikuti condong ke kiri. jadi kita melihat kinerjanya secara relatif dibandingkan yg lain.

semoga cukup jelas ya bro :)

Terus terang saya masih

ekanata's picture

Terus terang saya masih bingung. Pake contoh kasus aja deh. Hari ini (20080620) skor returnnya RD 0084863 dan 0086769 (Keduanya sama2 RD saham, tapi 0084863 dimasukkan dalam kategori syariah) sama2 berkisar 2,5 grid dibawah sumbu volatility.

Apakah lantas bisa dikatakan kinerja/skor return keduanya bersaing ketat? Jika benar, apakah lantas cara serupa jg bisa dipakai untuk membandingkan volatilitas produk yang beda kategori? Dan apakah juga berlaku untuk seluruh kategori RD?

Satu lagi saya temukan kerancuan antara 000D3U dan 035600022433. Dikatakan bahwa ukuran lingkaran merepresentasikan NAV nya. Lantas kok hari ini untuk 035600022433 yang cuma 885 digambarkan dengan lingkaran yang lebih besar daripada 000D3U yang mencapai 1318. Terus terang saya masih rancu dengan definisi NAV. Apakah maksudnya NAV per share atau Total aset kelolaan?

Tq :)

Bersaing ketat, ya.

autogebet's picture

benar bro. per kondisi hari ini, dpt dikatakan kedua produk tsb "bersaing ketat" karena memiliki karakteristik volatilitas dan return yang mendekati. cara ini hanya dilakukan utk membandingkan produk dalam jenis yg sama.

ukuran lingkaran itu "NAV Size" ya bro, bukan "NAV per unit" lho. jadi NAV size adalah total dana kelolaan untuk produk tersebut saja.

kalau total dana kelolaan umumnya disebut AUM, dan merepresentasikan total dana yang dikelola suatu MI (total semua produk dibawah kelolaan sang MI).

bagaimana bro, mulai ada titik terang ya :)

Kok volatilitasnya juga

ekanata's picture

Kok volatilitasnya juga dibilang bersaing ketat ? padahal kan 0086769 cuma 3 grid di kirinya sumbu growth (sumbu vertikal), sedangkan 0084863 sampai 5 grid. Kalo skor growth nya sih emang rada dekat (sekitar 2,5 grid dibawah sumbu horizontal).

Soal lingkaran, ok deh saya ngerti sekarang. Kirain cuma ada satu NAV. Ternyata ada juga "NAV size" yg artinya beda.

Tapi setelah saya periksa lagi kok lingkarannya 000D3U lebih besar daripada 00D68D, padahal lihat di http://www.bapepam.go.id/reksadana/aktifitas/StatAktivitasSearch.asp ternyata total NAV nya 00D68D lebih besar (117M banding 19M). Total NAV ini sama saja dgn NAV size, kan?

Wah, jadi gak enak nih, sampai ber-larut2 urusannya. Sorry banget nih :)

 

Fyuh, kode reksadana yang rumit :p

autogebet's picture

bro ekanata, menelusuri yg disampaikan bro rumit jg ya... lama jg sy mencari kode-kode yg dimaksud, eh ternyata berbeda jenis tho (jadinya tdk ada di grafik yg sama) :p

anyway, seingat sy kmrn menyatakan "bersaing ketat", adl krn sy melihat kedua produk tersebut berdekatan. entah kemudian tnyata sy keselip salah melihat kode yg dimaksud, jadinya kita ndak konek. jika amatan sy benar, SI DANA SAHAM OPTIMAL jelas tdk bersaing ketat dg MITRAS, apalagi ini kedua jenis reksadana yg berbeda (tdk dpt dibandingkan langsung). semoga kali ini kita melihat produk yg sama ya bro.

nah, yang menarik adalah tentang temuan anomali ukuran lingkaran. saya harus hati2 sekali menyelidiki temuan ini, dan ternyata saya mendapati bahwa perhitungan "NAV Size" belum terupdate dengan nilai terbaru.

terima kasih sekali utk bro ekanata yg sangat cermat melihat ini, sekarang rumusnya sudah terbaharui. karena dana kelolaan MAKINTA MANTAP lebih besar daripada JISAWI SAHAM, maka ukuran lingkaran MAKINTA MANTAP lebih besar. benar begini kan yang dimaksud bro...

Inside PortalReksadana Matrix adalah algoritma yang sangat kompleks. pada saat pengembangan, saya berusaha sangat berhati-hati dengan perhitungan2 ini. saya juga berusaha mencari waktu yang longgar untuk bs "menyelami" kembali kode-kode yang rumit ini. jika rekan sekalian menemukan anomali yang mungkin saat itu missed terdeteksi oleh saya, please tidak ragu cek dan crosscheck dg saya agar PortalReksadana Matrix ini bs semakin sempurna.

terima kasih sekali lagi untuk bro ekanata, Tetap Semangat!™

Oh gitu, jadi masih belum

ekanata's picture

Oh gitu, jadi masih belum dimungkinkan untuk membandingkan produk RD Saham dgn RD Syariah, meski bumbunya sama2 saham. Semula saya kira bisa dibandingkan dari jarak gridnya thd sumbu2 terkait. Ok deh, mudah2an suatu hari nanti ada formula pembandingnya. ;)

Sorry nih, kalo kode RD nya jadi malah bikin bingung. Maksudnya semula biar tinggal copy-paste kodenya ke url nya portalreksadana/bapepam/dll supaya mudah nge-trace-nya data mentahnya.

Ok deh, sekali lg congrats buat matriks barunya :)

Matrix Syariah

Agus Mulia's picture

1 Wah mantab sekali bro gebet, PRD Matrix ada yg khusus syariah saham - loh mitras kok ngumpet kemana ?

2 Kapan syariah campuran muncul juga, soalnya sudah kelewat penuh di Gold & tumpang tindih susah dibaca

MITRAS sdh nongol di PortalReksadana Matrix

autogebet's picture

bro Agus Mulia ini bikin saya deg2an, kirain ada algoritma Matrix yang salah sampai2 Mitras ngumpet.

selidik punya selidik, ternyata data Mitras dari Bapepam tidak "clean". data paling pertama yang tersedia di Bapepam nilainya NOL, baik untuk jumlah unit penyertaan maupun NAV. saya harus membersihkan data ini manual, lakukan komputasi ulang, akhirnya sekarang Mitras sudah tampil di portalreksadana Matrix, ada di kuadran Rock.

tentang Syariah Campuran, wah saya ngikut aja dengan Bapepam. sementara ini tetep numpuk2 ya bro, karena saya tentu harus menyajikan data sesuai Bapepam :)

terima kasih bro, selamat menikmati dan Tetap Semangat!™
:D

RDS masih ada yang belum nongol

panggih s's picture

Makasih om, matrixnya membantu banget..
Setelah saya cari2 ada beberapa RDS yang belum muncul.. kususnya yang dari Mandiri sama Danareksa, Kemanakah mereka?
Secara saya masih belajar dan fokus ke RDS,..

Makasih om, matrixnya

panggih s's picture

Makasih om, matrixnya membantu banget..
Setelah saya cari2 ada beberapa RDS yang belum muncul.. kususnya yang dari Mandiri sama Danareksa, Kemanakah mereka?
Secara saya masih belajar dan fokus ke RDS,..

acces denied

Anonymous's picture

kenapa saya ga bisa mengakses ke rd matrik scr lengkap, padahal sebagai pemula info tsb sangat sangat bermanfaat skali.... mohon bantuannya

Update PRD Matrix

rhobie's picture

Yth. Para Suhu PRD

Terkait dengan portal reksadana matrix, ada beberapa hal yang saya masih kurang jelas :

1. Apakah posisi RD dalam diagram tersebut bisa berubah setiap hari atau paling tidak "bergeser sedikit" baik ke atas atau bawah maupun ke kanan atau kiri, atau baru kelihatan perubahan setelah jangka waktu tertentu (mingguan, bulanan, triwulan,...) ; karena hal ini berhubungan dengan pemilihan RD baik untuk yang mau swing atau ganti RD maupun yang invest jangka panjang.

2. Apakah sudah ada "penyesuaian" sehingga bisa dibuat perbandingan dalam diagram ini antara RD yang baru lahir (< 1 tahun) dengan RD yang sudah lama (> 1 tahun) ; karena menurut saya tidak bisa (atau tidak mudah) kita membandingkan antara yang baru lahir dengan yang sudah lama reksadananya.

Mohon tanggapannya dari Tim Penyusun...

Terima Kasih Banyak,

Rhobie

Known Issue in PRD Matrix

Passion4U's picture

Ane coba bantu jawab ya bro ... mewakili Tim Penyusun

1. Jawabannya bisa dan memang begitu ... so perhitungannya terhadap posisi reksadana dalam PRD Matrix selalu dilakukan tiap hari ... makanya bro gebet bilang server portal reksadana itu kasiha

2. Ini issue yang kemaren paling pelik di PRD Matrix, treatment untuk beda umur ... Yang perlu bro ketahui adalah weighted return itu adalah return dalam notasi tahun ... so kalo ada reksadana yang umurnya 5 tahun, kita akan kasi bobot tahun terakhir sekian persen, tahun kedua dan ketiga terakhir sekian persen dan tahun selanjutnya sekian persen ... so bukan average murni, kita lakukan ini karena seperti halnya prinsip exponential moving average ... pergerakan yang terkini harus kita beri bobot yang lebih tinggi, kalo 3 tahun hitungan weigtednya juga diadjust lagi , kita akan kasi bobot tahun terakhir sekian persen, tahun kedua dan ketiga sekian persen... dan seterusnya ...

Yang jadi issue selalu adalah gimana kalo reksadana itu belum berumur setahun ... apakah reksadana itu mau kita proyeksi menjadi setahun berdasarkan current performance, atau kita biarkan saja ... ada banyak perdebatan disini ... tapi yang jelas akhirnya kita memutuskan bahwa kita pake return yang real saja ... karena return yang disetahunkan (projected return based on current performace) cenderung misleading ...

So hasilnya mungkin akan terlihat tidak fair ... reksadana baru mungkin akan terseok-seok pada awalnya ... tapi tim penyusun menganggap ini tetap lebih baik dibandingkan dengan memberikan return projected yang sebenarnya palsu ...

Kasus lain terkait dengan reksadana baru adalah terkait dengan volatility ... kali ini reksadana baru diuntungkan ... karena periode pengamatan adalah tahun ... so otomatis dia tidak akan punya volatility dong (karena umurnya belon setahun), untuk hal ini bro gebet sebenarnya pengen melakukan coding tambahan untuk melihat volatility dalam waktu 1 tahun itu ... let say kita ambil return per 3 bulan dan kita average terus kita hitung volatilitynya ... tapi tetap saja tidak akan terlihat fair ...

Di sisi NAV size juga begitu ... reksadana baru khan cenderung masih punya NAV size yang kecil ... tadinya ada dimensi yang kita pake untuk membantu reksadana baru yaitu NAV Growth ... cuma dalam pelaksanaannya data NAV growth ini masih acak adul ... so ada yang growthnya gila-gilaan ... terutama reksadana yang kecil (bisa reksadana baru / lama), sedikit aja ada subscription yang gede, growthnya langsung gila ... so tidak menjawab juga issue kita ... so jadi kita nggak jadi pake approach ini, kita pandang dimensi lain masih lebih baik untuk kita masukkan dalam dimensi PRD Matrix

Intinya bro ... kita pake cara apapun pasti masih ada kelemahannya, karena setiap method pasti ada kelemahannya. Yang bisa kita lakukan hanya bisa memperkecil kelemahan itu. Morning Star lembaga pemeringkat yang terkenal di Amerika, memeringkat reksadana hanya pake Sharpe saja ... apakah Sharpe nggak punya kelemahan ? Sharpe sangat lemah ... karena bisa misleading ... sharpe bisa bernilai tinggi bisa karena returnnya tinggi atau standard deviasinya rendah ... so kalo kita pilih reksadana pake sharpe, tapi kita sebenarnya mengharapkan return yang tinggi ... sharpe bisa misleading ...

Makanya di portal reksadana matrix kita coba untuk membuat dimensi yang banyak dan perhitungan yang cenderung misleading kita coba kurangi (tapi nggak bisa dihilangkan sama sekali) ... so decision dengan menggunakan PRD Matrix bisa mendekati keinginan kita semua

Nothing is perfect ... tapi kita harus tetap melangkah, kalo nunggu perfect kita nggak akan maju-maju

Seorang Newbie - P a s s i o n 4 U

Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend.

Makasih Banget

bocahedan's picture

Salam kenal,

Saya baru ketemu site portalreksadana ini, dan langsung kaget karena begitu banyaknya informasi berguna di sini. Apalagi dengan adanya PRD ini, sangat membantu sekali dalam memilih reksadana mana yang saat ini berkualitas.

Terima kasih...
Terima kasih..
Sekali lagi terimakasih...

Saya acungin jempol tangan sekaligus jempol kaki deh buat Sdr. autogebet, Passion4U, dunkz, Agus Mulia, dan Risyadmum yang telah bersusah payah membuat matrix yang keren ini.

Salut...

Rio

Maturnuwun bgt

giwang's picture

Kaget juga setelah sekian lama tidak login di portal ini, sudah ada tools baru yang sangat2 membantu kita2 untuk menentukan arah investasi. Saya ucapk terimakasih kepada para suhu2 yang telah bekerja keras membuat tools tersebut.

Salm investasi

Yth. Tim Penyusun PRD

rhobie's picture

Yth. Tim Penyusun PRD Matrix

Sebelumnya terima kasih sekali atas respon yang begitu cepat, dan memang tidak ada yang sempurna dan pasti 100%, saya hanya ingin memperjelas agar member portal ini tidak salah menarik kesimpulan atau tidak cepat mengambil kesimpulan dari diagram yang ada tanpa tahu bagaimana diagram itu bisa terbentuk, dan penyesuaian apa saja yang dilakukan.

Satu hal lagi yang belum jelas (mungkin ane lambat mengerti) apakah memang diagram ini bisa berubah secara HARIAN, dihubungkan dengan misalnya saya memilih RD A hari ini karena dia masuk Diamond terus bisakah dia besok bergeser ke Gold, atau hanya akan bergeser sedikit (atau baru kelihatan sekali setelah waktu tertentu) kan tidak lucu kita pilih hari ini RD di posisi diamond besok bergeser ke Gold atau malah ke Bronze, kemudian besok lagi bergeser... apakah seperti itu? Sekali lagi mohon tanggapannya...

Walau bagaimanapun, saya sangat menghargai hasil kerja keras para suhu menyusun diagram ini.

Best Regards,

Rhobie

sebuah ide..

kosegu's picture

Bro Autogebet,
Ane ada masukan nih tentang PortalReksadana Matrix. Untuk saat in PRD Matrix belum mencantumkan angka pemeringkatan yang pasti untuk setiap RD. Sehingga jawara untuk tiap kuadran belum terlihat.
Untuk ane pribadi sih bila melihat sekilas matrix tersebut akan kesulitan karena banyaknya RD yang saling tumpang tindih sehingga akan terciptanya bias terhadap data.
Untuk menghindari hal itu pada menu tampilkan seluruh produk di kuadran misalnya diamond http://www.portalreksadana.com/?q=rdmatrix/list/3/diamond ditambahkan keterangan point untuk setiap parameter penilaian (dimensi 1 s/d 4).
Contoh :
Reksadana Saham : Kuadran Diamond
Nama Produk : Bahana Dana Prima
Point Dimensi 1 : 3.8 (misalnya skala 1-10)
Point Dimensi 2 : 3.7 (misalnya skala 1-10)
Point Dimensi 3 : 3 (misalnya skala 1-3)
Point Dimensi 4 : 2 (misalnya skala 1-3)
Total Point : 12.5
Dengan demikian akan semakin jelas ranking setiap RD pada setiap Kuadran

sebuah ide - part 2

Xeal's picture

Bos gebet, saya sih sependapat dgn bro kosegu.

Ikon Rd banyak yg tumpang tindih. Kalau memungkinkan, bisakah ada versi / keterangan / daftar seperti menu "10 besar Kinerja Reksadana Terbaik"...?

Jadi di list dari 1-....dengan posisi matriks nya.

( dasar xeal..maonye enak aja ).. :)

Cheers,

 

 

shin

Ide diterima...

autogebet's picture

bro kosegu dan bro xeal, usul yang baik sekali. akn sy improve spt itu. semoga sy bs update sesudah tgl 30 mei ini ya, sy sedang ada situasi yang agak krodit jg...

in the mean time, monggo diusulkan improvement lainnya.

Tetap Semangat!™

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.